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  • 更新日期：2024/07/09
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日经225期权mini

日经225期权mini

项目 日经225期权mini
标的指数 日经平均股价（日经225）
开始交易 2023年5月29日
交易时间 ＜日间交易＞
开盘（集合竞价）： 8:45
盘中交易（连续竞价）： 8:45～15:10
收盘（集合竞价）： 15:15

＜晚间交易＞
开盘（集合竞价）： 16:30
盘中交易（连续竞价）： 16:30～次日5:55
收盘（集合竞价）： 次日6:00

  • 如果开盘竞价时没有合约，则直接进入连续竞价
  • 如果收盘竞价时没有合约，则直接以连续竞价收盘
合约月份 7个合约制
在第2周迎来到期日的合约：最近3个合约
在第2周以外迎来到期日的合约：最近4个合约
权力行使价格
  1. 合约新挂：
    以交易开始日前一营业日的日经225收盘价最为接近125日元的整数倍为基准，以125日元为单位上下新挂连续24个行使价格
  2. 合约加挂：
    以每个营业日的日经225收盘价最为接近125日元的整数倍为基准，以125日元为单位加挂到具有连续性的上下24个行使价格
最后交易日 每周五(如果是非交易日，则依次提前)前一个结束的交易日
SQ日 最后交易日的次营业日
期权到期日 SQ日
交易单位 期权价格 × 100日元
报价单位
期权价格 报价单位
100日元以下 1日元
100日元以上 5日元
涨跌幅限制
  1. 涨跌幅限制：
    在指定期间内，以日经225期货主力合约的每个交易日的涨跌幅基准价格，来算出的涨跌幅限制价格为基准，乘与以下比率而算出的涨跌幅（每个季度更新）
    期权价格 通常涨跌幅
    未满50日元 4%
    50～200日元 6%
    200～500日元 8%
    500日元以上 11%
    第一次扩大涨跌幅 在通常涨跌幅上加上3%之后的数值
    第二次扩大涨跌幅 在第一次扩大涨跌幅上加上3%之后的数值
    ※涨跌幅以熔断机制（Circuit Breaker）的实施情况，最多扩大到第二阶段
    現在的涨跌幅限制
    涨跌幅限制，市场熔断机制（Price Limits/ Circuit Breaker Rule）
    ※会以市场情况，临时更新涨跌幅限制价格
  2. 立即合约涨跌幅：
    以最近的合约价格为中心的上下各10Ticks
    ※开盘集合竞价的立即合约涨跌幅为上下60Ticks，收盘集合竞价的立即合约涨跌幅为上下30Ticks 立即合约涨跌幅制度（Immediately Executable Price Range Rule）
市场熔断机制
（Circuit Breaker Rule）		 与日经225期货交易连动，同时发动熔断机制，中断交易
涨跌幅限制，市场熔断机制（Price Limits/ Circuit Breaker Rule）
策略交易 无
J-NET交易 有（报价单位：0.0001日元、最低交易单位：1单位）
J-NET交易（J-NET Trading）
假期交易 对象
假期交易
结算价
  1. 下午3点至日间连续竞价结束的最后合约价格等
  2. 如果没有1.，则为理论价格
保证金 利用VaR计算
结算方法
  1. 回购或转让
  2. 最后结算（行使权利以及分配行使权利）
GIVE-UP 可适用
  • 详细内容请参照以下连接
GIVE UP制度（Give-Up System）
Position-Transfer 可适用
  • 详细内容请参照日本证券结算机构（JSCC）官网
Position-Transfer制度（JSCC Website）icon-block
  • VaR是利用大量数据计算所需保证金的统计方法。